匿名、巨额,币圈“高盛”们在哪里闷声发大财?

作者:nealwen

来源:WOOTRADE

据CoinMarketCap统计,一共有超过3000种加密货币,2万多种交易对,7x24小时营业。不知道该买什么没关系,币圈一直盛行一种投资方式——跟单买卖。无论是微信、微博上的投资大V,还是某些专门提供跟单功能的行情APP,韭菜们紧盯着这些“明星”投资者们,模仿他们的交易轨迹操作。在币圈,这成为了这些带单大V们的生意,但在90年代的美股市场,最著名的交易大V——高盛却因为“被跟单”而苦恼着。

某行情软件的跟单功能推送消息

匿名加密用户通过Tornado Cash向知名加密人士发送ETH:金色财经报道,有人将少量ETH从受制裁的 Tornado Cash 钱包发送到属于知名加密个人和名人的各种钱包。此举似乎是对协议受到美国制裁打击的某种抗议。正如Astaria 首席技术官 Joseph Delong(SushiSwap 的前首席技术官)所指出的,有人正在向一系列加密钱包发送0.1 ETH,主要是与 ENS 名称和著名加密个人相关的钱包。他们已经向 EthHub 联合创始人 Anthony Sassano、加密交易员 Loomdart 和 Coinbase 首席执行官Brian Armstrong发送了这些金额。脱口秀主持人吉米·法伦、YouTuber 洛根·保罗和马克·扎克伯格的妹妹兰迪·扎克伯格也收到了款项。(coindesk)[2022/8/10 12:13:52]

30年前,做市商是美股交易员的主要对手盘,他们会将买卖的数量价格都列在二级报价系统上。交易员可以清楚地看到各家做市商的买卖单数量,挂单价格,以及挂单时间。高盛作为当时统治级的做市商,几乎每一笔订单都被大家关注着,没有交易员选择与高盛“作对”。换句话说,高盛买什么,大家就买什么,高盛卖什么,大家就卖什么。这种“被跟单”令高盛苦恼不已,自己大量的订单难以成交。

分析:匿名实体已垄断DigiByte两种算法的矿池算力 或可对其发动51%攻击:据Reddit上发布的详细分析,一个匿名实体正在使用高级挖矿硬件并开始垄断Digibyte其中两种算法Skein和Qubit的矿池算力。该实体挖矿的速度大约是其他矿工的三倍。该分析考虑了莱特币创始人Charlie Lee对DigiByte的“5种算法系统”的评论,即这并不比莱特币更安全。总而言之,分析称“这个实体在NiceHash上租几百美元的算力就可对该网络发动51%攻击。具有讽刺意味的是,就在几天前,DigiByte联合创始人Jared Tate还重申了基金会对权力下放的承诺。据了解,DigiByte是一个基于PoW共识算法的网络,于2013年推出。与许多其他加密货币不同,它使用五种不同的挖矿算法,包括Scrypt、SHA256、Qubit、Skein和Groestl,旨在增加网络的去中心化程度。(CryptoPotato)[2020/4/27]

匿名货币板块上涨3.67% 10币种7涨3跌:金色财经报道,qkl123数据显示,今日匿名货币板块上涨3.67%,10币种7涨3跌。KMD(+6.04%)、XVG(+4.72%)领涨,BCN(-12.91%)领跌。[2020/3/3]

90年代的美股二级报价系统

右侧红圈标注的“GSCO”就是高盛的做市商代码,“9111/16”代表着订单时间1991年11月16号,“10”代表高盛想要卖出1000股SUNW股票。而左侧底部的红圈标注的是一笔想要买入5500股SUNW的订单,来自Instinetdarkpoolexchange(INCA)——世界第一个计算机化暗池交易平台,这也是整个二级报价系统上最大的订单。

暗池指的是在纽交所、纳斯达克等公共交易所之外,由私人机构运营的交易平台。机构和大宗交易者可以以匿名和隐藏订单的方式,在暗池上交易股票、衍生品和其他金融产品,美国股票市场有40%的交易量来自暗池。

动态 | 江卓尔点评Grin匿名捐赠事件:Grin是好币 唯一不酷的是价格:针对Grin开发基金收到50枚BTC匿名捐款一事,莱比特矿池CEO江卓尔今日在微博上发表点评:“其实Grin的确是好币,技术也酷,社区也酷,唯一不酷的就是价格。”江卓尔解释称,Grin价格不酷的原因是Grin后面有Core的几个大佬,“Grin实践的是Core产出不减半(恒定50币/块产出),总量无限的货币政策,由此可见Core路线的错误荒谬程度”。

「[2019/11/13]

2011~14年暗池/纽交所/纳斯达克/巴兹交易量的对比

动态 | 黑客证实俄罗斯联邦安全局(FSB)仍打算对Tor流量进行去匿名化:据themerkle报道,黑客成功地攻击并攻破了Syech公司,这是一家由俄罗斯国家安全局(FSB)签约的公司。在这次泄露中获得的信息包括正在开发的内部项目的细节,其中一项是对Tor流量进行去匿名化。[2019/7/21]

有了匿名性和高流动性的暗池,高盛再也不担心被跟单了,这也是高盛在不影响市场的情况下,能卖出2000万股标普ETF500的秘密。在自己挂出的所有卖单完全成交之前,高盛可以不用公布任何一笔交易,就像下图展示的这样。正常公开的交易都是按照价格和时间顺序排序的,而右侧红圈标注的50万股“182.7”的卖单,高出了前后的成交价格,恰巧也是当日的最高价格,这就是通过暗池完成交易的。暗池里的交易往往不会即时公布,有的甚至隔天才会公布出来。

一笔延迟公布的标普500ETF的卖出订单

后来,高盛干脆自己开发暗池,还做了不只一个。2017年5月,高盛发布了新的暗池SigmaX2,并交由纳斯达克打理,适用纳斯达克交易所的技术,运营以及监管。而暗池的流动性则由高盛的高频策略来提供,SigmaX2暗池2019年10月的日均交易额超过30亿美元,是个什么概念呢?某头部加密货币交易所30天日均交易额在10亿美元左右,仅是SigmaX2的三分之一。除了在美国发布的SigmaX2,高盛还拥有在欧洲的SIGMAXMTF,SIGMAX日本,SIGMAX香港和SIGMAX澳洲,共计5个暗池平台。

高盛暗池产品SigmaXMTF的广告语:优越的流动性/改善成交质量/安全交易环境/匿名/高效访问

作为全球最大的金融市场,美国股市的规模是让现在的加密货币市场望尘莫及的,但交易挣钱的逻辑和市场中出现的问题,却是相似的。币圈活跃的带单大V们,并不是主宰加密货币交易走向的主要力量,真正的币圈“高盛”们一样不愿意竞争对手和散户们提前看到自己的交易轨迹。相似的需求,催生了相似的加密货币暗池产品:

-Kraken从2015年开始就为客户提供一种额外收费的暗池交易设施;Bitfinex也为客户提供类似的服务;

-2016年,经纪商TradeZero与比特币先驱JeredKenna合作推出了一个暗池交易工具;

-2018年,去中心的暗池协议RepublicProtocol募资3380万美元;

-2019年,由量化投研机构Kronos孵化的暗池平台WOOTRADE获得了包括DFund,分布式资本,SNZ等12家明星机构的投资。

对照美股市场的暗池发展,可以预见到加密货币暗池将是一片新蓝海,但目前市场上真正的暗池产品凤毛麟角。Kronos&WOOTRADE联合创始人JackTan认为,建立和维护暗池所需的技术门槛之高,可能是目前国内很少有的原因。

除了技术门槛高,暗池也面临着巨大的监管风险。自2011年以来,由于涉及暗池交易的不当操作,相关银行和券商们已经被美国SEC收取了超过2.3亿美元的罚金,同时普通投资者们对于暗池反对之声也愈演愈烈。

传统暗池到底做错了什么?而更强监管下的加密货币行业,暗池又该如何独善其身?

参考资料:

“DevelopmentsthatledtotheemergenceoftheDarkPool”,Nov25,2016,StefanieKammerman

“Darkpools”,Jul21,2017,Bloomberg

“SigmaX2MonthlyMetric”,Oct,2019,GoldmanSachs

BlockchainTransparencyInstitute

“WallStreet’sDarkPoolsGetTransparencyMakeover”,Jul18,2018,TheWallStreetJournal

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