观察 | BitMEX宕机第4次,到底发生了什么?

5月19日晚间,BitMEX出现宕机。距离上一次宕机,3.12暴跌期间,不过短短2个月时间。Bitmex官方表示,宕机原因是由于交易引擎停机,用户资金是安全的,宕机期间不会发生清算;随后21:30左右,BitMEX宣布重新上线。

根据非小号官网数据,BitMEX开设于2014年,目前是全球最大的比特币衍生品交易所,对于比特币类的产品提供1-100倍的杠杆,日成交量高达225,869.57枚比特币,在全球综合排名榜上排名第6,是很多用户心中比较受欢迎的老牌合约交易所。

数据:比特币闪电网络观察到的节点数量超4万个:金色财经报道,根据1ml数据显示,比特币闪电网络观察到的节点数量已经超过4万个,本文撰写时达到40,939个,过去30天涨幅1.62%。此外,当前比特币闪电网络容量达到5054.71 BTC,约合96,750,306.36美元,网络通道数量为82,402个(过去30天下降4.8%)。[2022/10/22 16:35:28]

按理来说,BitMEX实力强劲且运营多年,一个每天成交额近156亿的技术团队,应该不可能解决不了显而易见的技术性宕机问题,但今年以来就出现了近4次宕机事故,到底发生了什么导致昨晚交易引擎中断?交易所宕机都预示着什么问题?非小号对此进行了深入调查分析。

1.撮合/交易引擎为什么宕机?

交易撮合引擎,简单来讲是用来撮合交易的软件。交易撮合引擎可以比作是一个黑盒子,承接很多输入和输出。

例如,可能的输入包括:

创建新的委托单:一个新的委托单可以作为交易撮合引擎的输入,引擎会尝试将其与已有的委托单进行撮合。

取消已有的委托单:用户也可以取消一个之前输入的委托单,如果它还没有执行的话,即开口订单。

还有其他很多类型的输入,出于简化考虑,我们现在只举例了两个输入。

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交易撮合引擎的输出则是一些事件,以便及时通知其他应用处理。

例如,当引擎撮合了一笔交易后,就会触发一个TradesGenerated事件;而当取消了一个已有的委托单后,引擎就会触发rderCancelled。同样,大家可以根据自己的需求来定义引擎的输出,这里也只举例两个。

由多个交易引擎客户端组成的交易系统

现在再来看这次的交易引擎中断事故,从客观上就能很好理解了。Bitmex本身的用户量比较大,一旦突然出现大行情,会有大量用户同时下单撤单,相当于短时间内大量的输入挤兑了系统,这就会导致“系统过载”。

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TraderT表示,投资主要分为三个步骤:仓位管理;严格的止损;严格的提款本金固定及充值纪律。交易员进行一次交易的判断流程通常是制定计划,包括预判行情、开单计划、止盈止损的点位、突发事件下是否入场等综合因素。每个人都有自己的哈姆雷特,每个人对于技术分析的理解都不同。我做高频交易的思路是,作为“Day Trader”每天需要观察什么,做什么,如何进行高频交易,而不是完全通过技术指标去分析。[2020/7/2]

有不少用户此前都诟病过BitMEX系统过载问题,而且一直也没有得到解决。有资深玩家对此给出了建议:

尽量使用全仓保证金,同时保存自己的存款地址,即使出现系统过载的情况,照样能够存币进来,降低爆仓价格。因为存款处理的优先级较高,不会受到系统过载的影响。

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由以上可知,系统过载状况的发生需要有个大前提:出现行情,大量用户集中操作。

我们截取了昨晚8:30~9:30的行情K线,可以看到在白色线段区域内,宕机前一小时内BTC/USD从10000下跌至9664美元,说明一定程度上,当时的行情确实会引发系统过载而导致宕机。

5月19日晚,OK当季10分K线走势

2.交易所会主动宕机?

在最高交易量期间,通常当交易者需要做出快速决策时,BitMEX订单撮合系统将停止运转,不允许用户在高峰期间访问,或在行情走向与头寸相反的方向时去关闭订单。

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所以除了客观原因可能导致的宕机,还有很多人猜测BitMEX是“人为宕机”,以此来阻止比特币暴跌。

北京时间3月13日上午,BitMEX加密交易平台出现了短时宕机,交易暂停。根据BitMEX官网显示,目前其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右,自10:15分开始出现交易暂停情况,10:30分左右恢复正常。对此,BitMEX回应称,我们的云服务提供商存在硬件问题,这导致BitMEX请求在10点16分到10点40分之间有所延迟。

而在短短半天后,北京时间3月13日20:56左右,BitMEX再度出现交易宕机的情况。

而本次事件发生后,BitMEX官方的回应称DDoS攻击是导致短时宕机的真正原因,而当天早间的那次宕机也是因为相同的问题所致,并非此前指出的“云服务提供商存在硬件问题”。

明显的前后说法不一,让大家对真正宕机原因存疑。

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从这个角度来看,BitMex也有动机在发现行情急剧暴跌时,可能会进行人为宕机。3.12的情况适用这样操作,但昨晚的行情似乎没有严重到400美金就得紧急刹车的程度。

3.宕机是为了增加保险基金?

除了上述两个宕机原因,还有一个观点流传较广。

当用户想在在一些明显的价格波动时退出交易,更改止损或更改杠杆,这时候一旦发生宕机,如果BitMEX能够以高于破产价格的方式清算头寸,那么额外的资金将被添加到保险基金中,现在该基金每月稳步增长。如果BitMEX无法以破产价格清算头寸,BitMEX将利用保险基金余额来提交价格更为激进的强平委托。

根据BitMEX官网介绍,对保险基金的规模增长做出了解释,我大致概括一下:为了避免投资者仓位被自动减仓,交易所需要在行情跳水时给用户填补资金,然后交易所会测算这种情况发生,按照当前用户量,需要准备多少资金,这个资金随着用户规模和业务规模变化,即规模增长。

也就是说,交易所需要大量的保险基金余额来保证现有规模下,一旦发生极端行情,能够有足够资金“兜底”和防范更大的风险。说个不恰当的比喻,当中行原油宝因为极端行情穿仓时,中行能够有足够的储备金来偿付。这个保险基金就相当于传统银行的储备金。

BitMEX的保险基金从2019年年初到现在,增加了14681.62枚BTC,因此被一些用户怀疑,这部分增长就是来源于人为宕机或“操纵市场”、交易所内幕狙击后,平台从客损中获取的资金。

“由于平台本身最吸引投资者的,恰好是提供高倍数杠杆服务,因此每一次市场出现短时急涨急跌时,BitMEX平台都会出现巨量的爆仓单。这意味着每一次比特币价格异动时,BitMEX交易所都可以从中获得相当可观的收益。”有用户曾对此发表过意见。

不过我们认为,所有分析宕机原因的观点中,这一类“阴谋论”是最难证伪,也最难证实的,纯粹是一种猜忌。BitMEX未曾公开过这部分保险基金增长的具体来源,我们推测,可能是每个季度的盈利按比例计提,也可能是其他业务的收益,会更合理一些。

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