空方蓄力?比特币持仓 PCR 之比创 20 个月新高 | 加密衍生品周报

撰文:Karen

一周市场动态

币安上线BTC、ETH1-75倍次季0625U本位交割合约。

币安上线MANA、HEAR、ALICE、ONE、LINA1-25倍U本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币再创新高升破6万美元关口,本周一17点开始的一小时内,比特币回落近3600美元至55000美元附近,期间爆仓7.5亿美元,当日爆仓金额达19亿美元。周二8点半开始在比特币回落近2000美元的一小时内,爆仓4.2亿美元,当日共爆仓超8亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为49.91%,开空比例为50.09%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为50.01%,开空比例为49.99%;OKEx季度开多比例为52.87%,开空比例为47.13%;BitMEX合约开多比例为48.27%,开空比例为51.73%。[2020/10/30 11:13:55]

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

过去一周,伴随着比特币再次刷新历史高位,比特币期货成交量环比增加超20%,持仓仍处峰值附近,相比一周前变化幅度在1%之内。

BTC合约多空持仓人数比为0.93 精英账户空方势力占据优势:截至5月27日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为0.93,市场做空人数稍有优势;季度合约基差和永续合约资金费率均变为负值,主动卖出量短线大于买入量,空方势力有所发力;合约持仓总量仍在600万张平台暂时企稳,BTC合约精英持仓方面,做空账户比为47%占据优势,空头持仓比为20.98%占据优势,精英账户空方势力占据优势,关注大户持仓变化。[2020/5/27]

比特币期货合约交易量,来源:Skew

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊价格过去一周一直在1800美元附近盘整,迟迟未破前高,期货成交量也小幅缩量,环比下降7%,反映出投资者对以太坊的热度略有下降。此外,未平仓头寸方面也未见明显变化。可以看出,相比于比特币,投资者对目前的以太坊市场状况更持谨慎和观望态度。

OKEx合约周报:BTC空方夜袭9000美元关口:据OKEx,本周行情与上周一路上涨的走势正好相反,本周周一周二在9500-9900美元区间上下震荡,币价在多次上攻10000美元未果后,再次验证了历史上常说的盘久必跌的魔咒,自5月20日晚11点后开始一路下行的走势,整体上回到8500-10000美元的宽幅震荡区间。加之目前正值全国两会召开期间,整体市场会偏向谨慎,预期有进一步探底的可能性。

鉴于目前币价的持续回落,10000美元附近开空单的投资者的利润有继续放大的可能,短期止盈位在8500美元附近,准备考虑开空单的投资者可以继续等待机会,若季度合约价格能回落至8500美元止跌有明显的企稳迹象,可以小仓位博多单反弹机会。[2020/5/22]

BTC合约多空持仓人数比为0.88 市场空方阵营有所扩大:截至4月10日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为0.88,市场做多人数稍减,空方阵营有所扩大,季度合约基差及永续合约资金费率继续为负,空方势力不容小视;合约持仓总量暂时稳定在460万张附近,多头正在蓄力;BTC合约精英持仓方面,空头持仓比21.44%,做空账户比53%,精英账户空方仍具有一定优势,需关注大户持仓变化情况。[2020/4/10]

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

BTC季度合约基差转正回升,精英账户空方仍占据优势:分析师表示,截至4月7日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为0.87,市场多空人数拉锯徘徊,空方实力仍较强,但合约持仓总量方面有所增加,季度合约基差与永续合约资金费率均转正,多方逐渐发力;市场主动交易活跃度有所提升,行情或再次异动;BTC合约精英持仓方面,空头持仓比18.43%,做空账户比58%,精英账户空方占据优势,关注多空势力变化。[2020/4/7]

过去一周,比特币期权成交量也环比增加20%左右至76亿美元,持仓数值也缓慢上升,为140亿美元左右,持续刷新历史高点。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权合约交易量,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量环比减少近8%,为10亿美元左右,未平仓头寸稍有回落,较一周前减少近4%。

以太坊期权合约交易量,来源:Skew

以太坊期权合约未平仓,来源:Skew

持仓量PCR之比

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1,意味着做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

从较长区间来看,随着比特币不断刷新峰值高位,持仓PCR之比也持续上涨,且未见缓和迹象,目前达到0.9,创下2019年年中以来新高,这意味着多空双方博弈持续升级,尽管多方势力仍控制局势,但空方也在不断蓄力。

比特币期权持仓量和成交量PCR之比

以太坊方面,持仓PCR之比未见明显变动,在今年以来大多保持在0.7至0.8之间。

以太坊期权持仓量和成交量PCR之比

期权到期情况

今日将分别有2.11万份比特币期权合约和11.94万份以太坊期权合约到期,名义价值分别为12.32亿美元和2.15亿美元美元,3月26日将有11.51万份比特币期权合约,名义价值超67亿美元,66.61万份以太坊期权合约到期,名义价值近20亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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