加密衍生品周报| 比特币交易热度激增但总持仓量锐减过半

撰文:Karen

期货市场

极端行情爆仓概况

5月19日,比特币日内最大跌幅达逾33%,全网共爆仓超63亿美元,其中,多单爆仓占比达到88%,比特币爆仓近27亿美元,以太坊爆仓超16亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

过去一周,比特币出现超30%的最大回撤幅度,由此交易热度也创下历史新高,达到8610亿美元,环比增加幅度达到50%。与此同时,随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延,比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低,为117亿美元,截至5月23日又反弹至147亿美元,但仍较4月中旬历史高点减少近46%。

FalconX和CF Benchmarks将合作提供机构级加密衍生品合约访问:7月18日消息,数字资产经纪商FalconX宣布将发布由美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的掉期交易商提供的加密货币衍生品访问,这些合约根据CF Benchmarks(受FCA监管的加密货币指数提供商)管理的指数进行结算,提供了根据CME CF CME CF Bitcoin Reference Rate结算的比特币敞口,以及根据CME CF Ether-Dollar Reference Rate结算的以太坊敞口。[2023/7/18 11:02:37]

比特币期货合约交易量,来源:Skew

华尔街日报:FTX寻求监管机构批准其加密衍生品,遭到传统交易所反对:7月6日消息,加密货币交易所FTX正在寻求监管机构的批准,以允许个人投资者使用衍生品对比特币进行杠杆押注,此举遭到一些竞争对手的反对。

传统交易所和金融业团体表示,FTX的提议可能危及市场稳定。他们的担忧集中在该计划的一个关键要素上,即投资者可以直接与FTX交易,而无需通过经纪商。这种方法代表着衍生品市场数十年来运作方式的改变。(华尔街日报)[2022/7/6 1:55:24]

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊在过去一周大跌超1800美元,回撤幅度高达50%左右,同时,交易量也达到创纪录的5110亿美元,环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%,之后持续下跌且未见反弹趋势,截至3月23日为52亿美元,较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。

以太坊期货合约交易量,来源:Skew

FTX.US总裁:加密衍生品业务是 2022 年的优先事项:金色财经报道,FTX.US 总裁 Brett Harrison 在采访中表示,FTX.US 的用户从 2021 年初的不到 1 万增加到年底的大约 120 万,增幅近120倍。加密衍生品业务对于该公司2022年的增长计划至关重要。该公司于去年 8 月收购了数字货币期货和期权交易所 LedgerX,后更名为 FTX US Derivatives。FTX.US 还向商品期货交易委员会 (CFTC) 申请向零售和机构客户提供比特币和以太坊期货。Harrison表示:“通过 FTX US Derivatives,收购一家拥有现有许可证的公司,这是一个更快的过程。我们可能有机会收购拥有许可证的公司,这些许可证拥有监管部门的批准,以提供不同类型的衍生品业务线”。

此前报道,FTXUS以80亿美元估值融资4亿美元,软银和淡马锡参投。(blockworks)[2022/1/29 9:21:19]

亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说,2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加,因为主要机构开始支持比特币等数字资产,将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言,亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用,“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力,推动着行业向前发展。随着时间的推移,这一切让我相信,亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示,亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲,与更适合金融机构的美国市场相比,OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面,Joyce Yang提到强有力监管的重要性,以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说,今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易,这种情况经常发生,而且大多发生在亚洲。如果你看看监管,它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”(AMBCrypto)[2020/4/5]

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

动态 | 加密衍生品交易所Deribit推出ETH每日期权:金色财经报道,总部位于巴拿马的加密货币衍生品交易所Deribit在推特宣布其推出了以太坊(ETH)的每日期权。新产品的执行价格区间为5美元,每天可以在协议到期前的24小时进行交易。从2月19日起,该交易所还将把所有ETH期权的波动幅度从目前的0.001 ETH减少到0.0005 ETH。[2020/2/18]

过去一周,多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值,除FTX和币安外,其他交易所的一周平均资金费率均为负数,其中,OKEx达到-0.048%。以太坊方面,BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方,而OKEx和火币均低于-0.05%。

各交易所比特币永续合约资金费率

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周成交量环比增加25%,相比之下,未平仓头寸锐减至约70亿美元,较四月中旬已减少超52%,创2月中旬以来新低。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量回落近10%,持仓数值也大降约五成,截至昨日为32.67亿美元。

以太坊期权合约交易量,来源:Skew

以太坊期权未平仓头寸

波动率

随着波动加剧,比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%,一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7,表现出空方情绪已得到较大程度的释放。

比特币持仓量PCR之比

另外,尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况,但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降,因此警报尚未解除,后续一两周,还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。

期权行权和到期情况

目前,比特币期权未平仓头寸中,行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多,分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外,5月28日将有5.45万枚比特币到期。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊中,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,有超9万币。5月28日,将有超34万枚ETH到期,6月25日将有近60万枚ETH到期。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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银河链

DYDX可能改变519明天的难度炸弹

如果说今年比特币的大牛市和shib的热潮让大批圈外人认识并进入到这个市场,那么520前夜的“519事件”就给所有人上了一课,让大家对这个市场认知更加全面,原来币圈除了暴涨,还有暴跌和归零.

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