加密衍生品周报 | 波动率下降 PCR 回落,市场恐慌情绪缓解?

要点:

尽管市场交易热度大幅下滑,但比特币和以太坊的期货持仓兴趣在5月中旬大跌之后未出现减弱迹象。

已实现波动率和ATM隐含波动率均有所回落,显示出市场担忧情绪得到一定缓解。

比特币和以太坊的期权持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7附近,表明多方重占明显优势。

比特币和以太坊的期权未平仓头寸分别较历史新高回落60%和45%。

6月25日将有7.22万枚BTC到期,超63万枚ETH到期,10万美元为比特币最大看涨期权持仓价位,5000美元为以太坊最大看涨期权持仓价位。

撰文:Karen

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币和以太坊的波动幅度均有所收窄,主要在3.4万至4万之间波动。6月6日上午9点开始的半小时内,比特币短线跌逾1100美元,全网爆仓8685万美元,当日共爆仓约7亿美元。

加密衍生品交易平台Power Trade为机构客户推出托管和结算服务:11月15日消息,加密衍生品交易平台Power Trade周一宣布,已与总部位于伦敦的托管公司Copper合作,为其机构客户提供托管和结算服务。

Power Trade将使用Copper的Clear Loop技术,让客户能够在交易平台进行交易,同时将交易平台外的资产保持在独立托管之下,从而最大限度地降低交易对手风险。上个月,PowerTrade表示正在为期权市场推出RFQ(询价)模型以迎合机构投资者的需求。[2022/11/15 13:06:08]

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密衍生品交易平台Thalex完成750万欧元A轮融资,Bitfinex等参投:7月7日消息,加密衍生品交易平台 Thalex 宣布已完成 750 万欧元 A 轮融资,本轮融资 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等参投。Thalex 表示正在与 Bitfinex 和 Bitstamp 合作,使客户能够从用户界面访问全套 Thalex 衍生产品。

据悉,Thalex 成立于 2020 年,是一个专注于期权和期货的加密衍生品交易平台。[2022/7/7 1:58:25]

比特币和以太坊的交易热度较5月中旬市场暴跌当周出现较大程度的回落,重回到之前水平。过去半个月,比特币和以太坊的期货成交量均出现较大程度的回落,在前一周均环比减少超45%,过去一周分别环比减少近24%和20%。

不过,值得关注的是,比特币和以太坊的未平仓头寸在5月19日当日减少超三成之后,并未出现明显跌幅,比特币持仓数值始终保持在110亿美元左右,以太坊保持在60亿美元附近,由此期货持仓兴趣在大跌之后并未出现减弱迹象。

FTX宣布成立FTX Europe,为欧洲用户提供加密衍生品交易服务:3月7日消息,加密货币交易所FTX今日宣布成立FTX Europe,标志着FTX步入全球扩张的下一阶段,将其业务扩展至欧洲和中东。FTX Europe已获塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的监管许可,通过在欧洲经济区持有执照的投资机构,向欧洲用户提供FTX的加密资产交易服务。目前FTX Europe在瑞士设有总部,另外在塞浦路斯设立了区域总部。此外,公司将投入大量资源在监管合规方面,与相关监管机构建立牢固的工作关系。[2022/3/7 13:42:29]

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

加密衍生品交易所FTX正推出追踪比特币波动性的代币:金色财经报道,加密衍生品交易所FTX正在推出两个与比特币价格波动相关的新代币。新代币BVIX和iBVIX分别代表比特币价格波动幅度的多头和空头。BVIX和iBVIX代币持有一揽子FTX MOVE合约,这些合约以比特币兑美元的美元变动结算,代币将跟踪每日1倍多投或1倍空头比特币的隐含波动率。[2020/4/18]

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币和以太坊的期权交易热度也出现较大程度的下降,分别环比减少24%和50%。

未平仓头寸方面,比特币未平仓头寸在4月中旬创下历史新高后一路下跌,回落幅度达到60%,一度降至年底新低,截至昨日为58亿美元。但相对来说,以太坊虽较历史高点回落45%,且仍处于4月中旬前后较高水平。

声音 | Skew:加密衍生品市场正在升温:金色财经报道,根据最新的数据,与加密货币相关的衍生品市场正在升温。Skew的数据显示,Bakkt于2019年9月推出了比特币期货产品,该产品的交易量达到了3700万美元,创下了2020年的记录。其竞争对手芝加哥商品交易所集团(CME Group)的比特币期货未平仓头寸增至3.14亿美元,再创2020年纪录,交易额达到8.24亿美元。在一定程度上,它们是机构投资者重要的风险管理工具,该市场的增长或许是数字资产市场成熟的一个信号。此外,加密期权和期货交易所Deribit为其期权产品进行了价值超过2亿美元的交易,这是迄今为止2020年的最高数字。Skew创始人Emmanuel Goh表示:“市场的力量很强。大量迹象表明,乐观情绪正在复苏。”[2020/2/13]

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币一个月已实现波动率在5月中下旬升至120%后始终处于110%上方,10日波动率从5月末的150%回落至80%附近,一个月隐含波动率也从120%回落到90%附近。同样地,以太坊波动率短期波动率和隐含波动率也出现一定程度的下降,显示出市场的担忧情绪得到了一定缓解。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7下方且逐步稳定,这表明在空方情绪大幅释放的同时,多方重新占据市场主导地位。

比特币持仓量PCR之比

以太坊仓量PCR之比

期权行权和到期情况

比特币期权未平仓头寸中,行权价为4万美元和5万美元的未平仓头寸最多,分别有1.12万枚比特币和1.08万枚比特币,最大看跌期权持仓位于4万美元价位,最大看涨期权持仓处于10万美元价位。另外,6月25日将有7.22万枚比特币到期,名义价值超26亿美元。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊方面,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,达到超7万枚,且为最大看涨期权持仓价位,第二大看涨期权持仓价位为3200美元。另外,6月25日将有超63万枚以太坊到期,名义价值达近17亿美元。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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