提示：本文章涉及数字货币、外汇等保证金交易市场人群，保证金交易市场属高风险地带，非该市场参与者请自行离去。
又是一周不懈的辛勤，针对数字货币交易所的量化对冲1号终于研发完成，在写这篇文章时内心的小激动还没有平复，了解小编的都知道，小编心里始终放不下套利，这是一种执念，今天它终于来了！
曾获SBF支持的《数字商品消费者保护法》将成为美国国会首次FTX听证会主要议题之一:金色财经报道，由 Sam Bankman-Fried 支持的《数字商品消费者保护法》将成为美国国会第一次关于 FTX 内爆和加密市场状况听证会上的一个主要话题。尽管参议院法案的作者已承诺推进该法案，但其他参议员不确定是否会推进，起草该法案的一名参议员表示，由于国会日历的实际情况、主题的复杂性以及围绕该法案的激烈辩论，该法案要到明年才会付诸实施。[2022/12/1 21:15:52]
中国正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》:金色财经报道，11月1日，中国商务部部长王文涛致信新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，代表中方向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。申请加入DEPA，符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开放的方向，有助于中国在新发展格局下与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展。（人民日报）[2021/11/1 21:15:00]
今天这个主角量化对冲1号是数字货币市场策略，其交易对是币币与期货品种，比如BTCUSDT对BTCUSDT合约，二者属于同品种不同市场，可以理解为币币是“一个人”，合约是这个人的“影子”。
ZB创新智库发布《数字货币（2021）：数字金融与市场经济变革趋势分析》年度预测报告:据官方消息，ZB创新智库发布了《数字货币（2021）：数字金融与市场经济变革趋势分析》年度预测研究报告（以下简称《报告》）。
《报告》共分为七节，前两节主要对数字货币产生背景、2021年数字货币的市场机遇做了总体分析，第三节到第六节分别着重研究了央行数字货币对市场经济变革和数字金融发展的潜在影响趋势，同时也探索了数字货币对宏观经济调控的内在机理，梳理了数字货币对我国消费升级的核心价值，最后一节指出了未来数字货币的普惠化应用将面临哪些问题和挑战，使各界对未来数字货币的发展趋势有更深入的了解。[2021/1/18 16:27:12]
他们虽然价格存在偏差，但是联动性是非常高的，有些关联品种的联动性甚至高到几乎同步，同步就代表无利可套，同步的原因也是因为套利者太多，哪怕出现1毛钱的利润空间都会被市场参与者快速杀进去抹平。
量化对冲1号的设计思路是套利，而非套息，所以主要针对币币和交割合约进行交易，交割合约不存在利息，永续合约才有费率，但是永续合约正因为有费率存在，导致它和币币的价差较小，价差较小、联动性又太过于高，所以潜在的可套利润就低一些。
反观交割合约，拿BTCUSDT次季0924合约看，它的当前价格是72388万USDT，币币的价格是64104万USDT，二者价差8200多USDT，价差百分比的变化也相对较大，就算在不做任何“骚操作”的情况下，做空交割合约、做多币币，等到它交割时合约的价格会无限接近币币价格，这个利润就8200多了，当然你得买进一个标准BTC的量才能真正赚到这么多利润。
量化对冲1号并不是两头买进后就放在那里不管了，这个策略融入了一定的马丁网格思路，可以说是一个综合对冲策略，选择的交易标的距离交割肯定是有一段日子的，所以不做点“骚操作”都对不起市场的波动性，策略根据既定的价差开首单后，会开始记录价差的变化，当价差像对自己不利的方向波动时加仓，仓位是递增的，这样一来可以在一定程度上把持仓成本拉低，当价差回归到一定比例时自动清仓并重新再来，说起来其实也简单，程序化实现起来其中的细节控制着实费了不少脑细胞。策略的稳定程度想必是所有关注者的重点，风险有以下两点：
1.交易所倒闭了，币提不出来了。
2.本金较少，加了杠杆，仓位还挺大。
风险1告诉我们的是：选择交易所千万不能选“野鸡交易所”，做也是在世界排名前几的交易所里做。风险2告诉我们的是：“量力而行”，小资本配高杠杆+重仓=“贪婪”，最终是不会有好下场的。
好了，今天就分享到这，下一步小编的计划是对冲套息！
欢迎关注小编，一个专业量化交易选手~。
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