来源：财联社数研院
近日，英国央行副行长萨姆·伍兹表示，英国将率先采取银行和加密货币资产的全球规则，以避免英国的银行在没有充足的资本支持下，积累大量来自加密资产的风险敞口。
伍兹提及的规则就是由巴塞尔委员会于今年6月提出的《对加密资产风险的审慎处理》的咨询文件，该份文件为商业银行评估加密资产的风险等级提供了相关建议。
但对于该份文件内容的合理性，全球金融市场协会于近期提出异议。其认为加密资产实现分布式账本技术可以帮助银行提升服务客户的工作效率，而巴塞尔委员会的该份文件将阻止银行参与加密行业，因此建议巴塞尔委员会对该文件予以修订，调整针对加密资产的风险框架。
比特币或将列入最严风险等级
渣打与普华永道中国联合发布白皮书：CBDC有望加速开启可编程银行新纪元:金色财经报道，渣打银行和普华永道中国联合发布《央行数字货币（CBDC）共创未来银行生态体系》白皮书，具体探讨了央行数字货币在零售、贸易和供应链金融领域的应用前景，以及央行数字货币进一步提升零售客户忠诚度计划和供应链金融解决方案的可能性。
报告认为，粤港澳大湾区非常适合先行先试央行数字货币的创新应用，特别是有国际化发展潜力的创新。在此背景下，白皮书进一步探索央行数字货币的可编程性和发展潜力，并基于粤港澳大湾区的定位，研究具有创新性和实用性的应用场景。
渣打银行亚太、非洲和中东地区交易银行部业务主管高睿祺表示：“央行数字货币有潜力通过新模式缓解这些痛点，为中小型企业提供更好的流动资金支持，以促进供应链整体行稳致远。”[2023/5/29 9:48:57]
近年来，海外商业银行涉足加密货币资产屡见不鲜。以美国银门银行为例，该银行于去年1月提供了一项名为SENLeverage的贷款产品，允许客户将持有的比特币作为抵押获得美元贷款。据半年报显示，今年二季度末，该产品的未偿余额为2.034亿美元。同时，大都会商业银行加密资产形式的存款占比已由2018年的15%大幅跃升至今年二季度末的45.3%。
香港金管局副总裁：预期受监管的虚拟资产服务提供者将成功开立银行户口:金色财经报道，4月27日，香港金融管理局副总裁阮国恒发布文章《迎接机遇 ? 应对开户》表示，近月我们积极与银行讨论，亦表明没有任何法律或监管要求禁止在香港经营的银行向虚拟资产相关机构提供银行服务。
随着本港监管虚拟资产活动框架陆续落实，世界各地相继根据国际标准加强相关规管，银行对虚拟资产行业的了解也逐步加深，我们预期受监管的虚拟资产服务提供者将陆续通过合理的程序成功开立银行户口。为应对开户需求及理顺流程，金管局今日稍后会向银行发出通函，进一步厘清业界对客户尽职审查方面的一些疑问，并分享一些处理过的个案和良好做法供业界参考。另外，金管局明天会联同证券及期货事务监察委员会举行圆桌会议，与银行业界和部分虚拟资产相关机构共同为开户难作直接交流，并分享有用资讯。[2023/4/27 14:30:50]
巴塞尔委员会认为，过去几年加密资产进入了快速增长期，虽然其规模占全部金融资产的比例仍较小，且对银行的风险敞口目前也有限，但加密资产及其相关服务可能导致的潜在金融风险，引发了监管层面的担忧，包括信用风险、流动性风险、和恐怖主义融资等。
动态 | 交通银行上线国内信用证区块链平台:11月28日消息，交通银行(601328.SH)在互动平台表示，交行积极开展区块链关键技术研究，并探索区块链技术在金融场景中的应用，上线了国内信用证区块链平台，使业务处理时间平均缩短3-5天。同时，推出了国内首个区块链资产证券化系统——“链交融”平台，加入了中国人民银行贸易融资区块链平台，作为核心节点加入了中银协组织的“中国贸易金融跨行交易区块链平台”。在虚拟货币方面，交行将继续积极落实国家对虚拟货币的相关政策，并将按照监管部门的部署有序开展虚拟货币的研究及相关业务。[2019/11/28]
对于以比特币为首的加密数字货币，商业银行应该如何评估其风险？
根据巴塞尔委员会的咨询文件，加密货币资产被分为“两组/三类”。首先，文件判定第一组加密资产可以是代币化的传统资产，亦或是存在一个稳定机制的加密资产，其价值能挂钩某类传统资产；而未满足上述要求的加密资产均被列入第二组，包括比特币、以太坊等多种数字货币。
动态 | 澳大利亚联邦银行与科学机构利用区块链解决保险问题:据hawthorncaller报道，澳大利亚联邦科学机构正在与该国的“四大”商业银行之一的澳大利亚联邦银行（CommBank）合作，测试区块链应用程序，旨在让残疾公民更容易支付保险金。[2018/11/13]
对于第一组第二类的加密资产，文件对“稳定机制”给出了明确的认定，商业银行应监测加密资产与相关传统资产的价值差异，以评估稳定机制的有效性。具体标准是在一年中，价值差异不得超过传统资产价值的10个基点，且不得超过三次。如若未达到该标准，稳定机制即视为失效，那么涉及到的加密资产就将划分至第二组。
浙商银行近日已上线区块链产品“财易云”:浙商银行基于区块链技术打造的“财易云”平台，近日已投产上线。浙商银行及其记账联盟成员的客户，在这一平台上不仅可以实现银行理财、基金、信托等金融资产的购买和转让，甚至还能实现积分、优惠券等客户权益的自由交易，堪称财富管理的“二级市场”。浙商银行个人银行部总经理陶嵘说：“区块链具有去中心化、分布式记账特点，以数字资产的方式进行存储、交易，在区块链系统内流通，不易丢失、无法篡改，具有更强的安全性。因此，在加载了区块链的个人金融资产交易平台上，不仅同一家银行客户间，跨行乃至跨业客户间的金融资产可以自由且安全地交易。”[2018/3/8]
其次，在测算信用和市场风险的最低资本要求时，对于第一组加密资产，文件建议其至少应等同于传统资产的相关要求。例如，在银行账上持有的代币化公司债券将受到与其持有的非代币化公司债券相同的风险加权。
相比下，以比特币、以太坊为首的第二组加密资产风险程度陡增，因此将面临严格的审慎资本约束。文件建议，为其设定最高风险等级的资本要求，风险权重达到1250%，这意味着商业银行须为其风险敞口留出足额风险准备金，如拥有价值1美元的比特币则需要预留1美元的准备金。
此外，文件建议银行应披露的信息包括，1）与加密资产相关的业务情况，以及这些业务如何转化为银行风险的组成部分；2）与加密资产风险敞口相关的风险管理政策；3）与加密资产有关的报告范围及主要内容。
英国部分银行已拒绝比特币
伍兹认为，巴塞尔委员会的文件“相当明智”，监管机构得以掌控银行配置加密资产的一举一动。虽然目前英国银行并未产生来自加密资产的实质性风险敞口，但随着加密行业的持续发展，散户与机构投资者的“胃口”可能大增，这一问题仍需提前谋划。
同时，据伍兹介绍，在防范加密货币风险敞口方面，已有部分银行采取了相关措施。据今年初《泰晤士报》报道，包括汇丰银行在内的部分英国银行，共同禁止了同加密货币交易所开展交易，并已采取措施防止客户使用其信用卡和借记卡购买加密货币。
今年3月，汇丰发给客户的一则反馈显示，“已改变对于虚拟货币及其相关服务的政策，汇丰将不再参与购买或交易虚拟货币。”
上述信息也得到了汇丰集团CEO祈耀年的证实，他于5月表示，与其他金融机构不同，汇丰并没有向客户提供加密服务的计划。就在近日，他再次表示，加密货币的风险敞口需要受到监管。同时，他也肯定了央行数字货币的作用，“CBDC是一种受欢迎的数字经济，可以促进金融创新。”
作为英国另一家老牌银行，巴克莱银行对加密货币的态度则经历了360°大转变。据了解，巴克莱银行于2018年初与比特币交易所Coinbase达成协议，允许其投资者开设巴克莱银行账户。但仅一年多后，巴克莱银行就宣布“分手”，不再为Coinbase提供交易账户服务。
反对声：审慎框架过于严格
在一些英国银行对比特币等加密货币逐渐“SayNO”的同时，也有银行机构与协会对此发声，认为巴塞尔委员会的文件针对比特币的风险监管过于严苛，应对相关的监管框架予以修订。
例如，全球金融市场协会首席执行官KennethBentsen认为有必要对加密资产领域进行监管，但他也表示，“文件将阻止银行涉足加密资产行业，如果风险审慎框架对于银行参与加密市场的监管过于严格，将会扼杀竞争机制。”相反，他认为银行受益于分布式账本技术与区块链技术，尤其能够提升服务效率，因此文件提出的审慎框架应进行适当调整。
同时，GFMA的执行董事AllisonParent也认为，一项新形式的资产并不一定需要全新的风险框架。与其他现有资产一样，加密资产的风险可以通过使用现有的风险管理框架进行评估和管理。在该框架中，加密资产将依据标准进行分类，并给予适当的风险加权。
目前来看，将数字货币的监管措施落到实处仍需时日。巴塞尔委员会也在文件中表示，鉴于加密资产快速演变的特点，对其风险敞口的政策制定可能是一个迭代的过程，未来将持续公开征求意见。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。