比特币、莱特币等数字货币适合量化交易吗?

量化交易是啥?

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,通过建模分析、参数优化等手段,并从历史金融数据中提取影响投资的指标,并使用该程序进行自动交易以获得“超额”收益。这种投资方法称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣,量化手段应用于比特币交易也逐渐流行,而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈则是神秘色彩的存在。但是其中存在的技术应用以及风险你知道吗?

比特币等数字货币为啥适合量化交易?

首先数字货币交易具备以下特点,使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。

1.无涨跌停限制;24*365不间断交易;门槛极低,10块、20钱也行,用户都可以申请交易所API;

2.不限制交易次数,现货无手续费;

软件工程师Casey Rodarmor通过分叉比特币Ordinals协议启动莱特币Ordinals项目:2月21日消息,上周日,软件工程师Anthony Guerrera通过分叉比特币Ordinals的GitHub存储库,在GitHub上启动了莱特币Ordinals项目。Guerrera表示,之所以选择莱特币,是因为它是Ordinals可以在其上运行的唯一其他区块链,因为它对比特币中的SegWit和Taproot技术进行了软分叉,这两者对于Ordinals的运行至关重要。Guerrera透露,其做此项目是为了应匿名推特用户“Indigo Nakamoto”发起的挑战。

该用户曾在2月10日表示将向可将Ordinals移植到莱特币的人提供5LTC(约500美元)的奖励。不过在Guerrera接受这个挑战前,联系了Nakamoto,并要求其将赏金从5LTC增加到22LTC,约合2100美元。

此前1月30日消息,软件工程师Casey Rodarmor在比特币主网上创建了NFT协议“Ordinals”。(Decrypt)[2023/2/21 12:19:01]

3.市场繁荣,期货现货市场都很活跃;

比特币兑法币交易美元占比降至57.04%:Coinhills数据显示,当前比特币兑法币交易占比中美元占比降至57.04%,仍排名第一;排名第二为南非兰特,占比为17.27%;日元排名为第三,占比为16.83%;排名四五位的分别为土耳其里拉(2.91%)、欧元(2.83%)。[2020/6/21]

4.交易平台众多,对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。

量化交易的优势

1、纪律性。

量化投资根据模型的运行结果进行决策,量化交易系统会显示出该阶段下你所选择的产品相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况,再给予合理的投资建议,可以避免绝大多数的“拍脑袋”决定。

2.系统性。

机器学习的模型优势在于拥有多层次的模型、通过宏观周期、市场结构、估值等多角度,进行分析,并且拥有海量的数据,比人为操作更具备系统性。

神鱼:今年减半风险提前释放 对比特币来说是好事:3月30日,在金色财经联合主办的矿业峰会·减半场活动上,F2Pool联合创始人、Cobo联合创始人兼CEO神鱼表示:3.12事件,这次极致的下跌,去杠杆,没有发生在比特币减半附近,简单来说是一个非常好的降低风险的事情,这次大跌的情况可能会把未来造成冲击的一些风险因素提前释放,从而给足时间来部署和调整这些矿机,包括这些拥堵交易在这一段时间进行延缓。

神鱼表示,现在还不算至暗时刻,今年减半的风险提前释放掉,这首先对于比特币的网络安全来说是好事的。[2020/4/1]

3、套利思想。

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

量化交易的风险

声音 | 韦氏评级:Bakkt比特币期货交易量稳步增长,表明其越来越被投资界接受:加密货币评级机构韦氏评级(Weiss Ratings)发推称,Bakkt的比特币期货交易量稳步增长,这是其越来越被广大投资界接受的积极迹象。就像我们其发布时说的那样,这些事情需要时间,随着更多机构参与者的加入,情况只会变得更好。[2019/11/13]

数字货币市场的量化交易存在一个数字货币自身的风险,那这个数字货币的风险到底从何而来呢?首先,我们要注意到,目前市面上发行了很多各品种的数字货币,有一些存在着仅有炒币的作用,并不能将此货币链接到未来区块链的技术上,而且不存在其实际的价值,一旦出现大资金出货则币很有可能归零,所以一跌便涨不起来了。

那么,如何在量化交易时避免这个问题的出现呢?

比特币长期价格指标四年来首次转为看跌 可能会阻碍比特币价格持续上涨:据coindesk的分析师,比特币长期价格指标四年来首次转为看跌,可能会阻碍比特币价格持续上涨。根据Bitfinex数据显示,尽管5月下旬比特币涨势加剧,但5月份仍下跌了19%,推动5个月移动平均线(MA)自2014年6月以来首次低于10个月移动平均线。看跌移动平均线的交叉证实长期牛市已经结束,并显示出了进一步损失的范围。[2018/6/2]

将量化对象选择为主流币,因为一般主流币都存在一定的利用价值,可以链接到未来区块链技术的应用上去,所以相比非主流货币更具有炒币价值;

目前市面上对于主流币的判定?我觉得只要是符合以下特征的币种都是可以被认为是主流币,最起码是有价值的币种,具体主要包括:

1、拥有足够强大的共识。任何一个币都必须得有足够多的人来认可,也就是要求足够强大的共识,否则这个币就很难得到长久的发展下去,无法发展下去,那就更不可能进入主流行列;

2、要经历过历史考验。主流币应当是经历过牛熊考验而能生存下来的币种,这样的币种才能在历史发展中更可能长久存活下去,很多币种在牛市可能发展很好,很受追捧,但遇到熊市就瞬间崩塌,一泻千里,“空气币”表现最为明显;

3、公链,技术实力强。这是最基础的,技术是区块链网络最基本的支撑,若无技术的强大支撑很难再币圈存活下去,而且必须是公链,侧链就算发展再好也最终无法进入主流市场;

4、上线的交易所情况;上线交易所是对币种的一次考验,每个交易所都有自己的上币要求,上线的知名交易所越多,说明在交易所认可度越高,也越会被认为是主流币;

5、就是我们常说的市值,交易量等常规考量,也都是很重要的指标;

6、币种的生态愿景也是重要的方面。任何的币种想要持久的存活下去就需要能给社会带来价值,只有有实际运用场景且前景较好的币种才能更好的发展下去,才能为更多人所认可。

接下来我们来看看数字货币是如何进行量化交易

这是其中一种策略方案,网格止盈方案是一种依靠机器人进行规定性操作,并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

网格止盈方案介绍

当整组策略未达到止盈条件,但尾单已达到止盈条件时,止盈卖出尾单,并检测策略中各订单盈利状态,一并卖出其他所有浮盈状态的订单;

当整组策略达到止盈条件时,则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪,达到整组策略止盈条件。

优点

①策略建仓数量较多时,即使未达到策略整体止盈条件,也可收单获利;②若市场行情在尾单附近震荡,可能不断触发网格止盈,从而不停收割该行情波段;③通常尾单交易费用较多,尾单止盈之后,可减少持仓数量,释放部分交易本金,从而减轻持仓压力。

图文详解

如下图所示,新开策略后行情下跌,策略补单至第3单

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位,-机器人监控,是否达到第3单止盈条件或第4单建仓条件。

行情持续下跌,第4单建仓

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位,-由于第4单建仓,整组策略止盈线被拉低,-机器人监控,是否达到第4单止盈条件或第5单建仓条件。

行情继续下跌,跌至第5单建仓点,第5单建仓

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位、第5单止盈比例对应点位,-由于第5单建仓,整组策略止盈线再次被拉低,-机器人监控,是否达到第5单止盈条件或第6单建仓条件。

行情回调,第5单盈利追踪-行情回调,达到第5单止盈比例,-触发追踪止盈功能,第5单开始盈利追踪。

持续回调,第4单盈利追踪

-行情持续回调,达到第4单止盈比例,-触发追踪止盈功能,第4单开始盈利追踪。-同时,第5单盈利追踪未回撤,继续保持盈利追踪状态。

回调结束后下跌,触发网格止盈-行情持续回调后下跌,达到第5单追踪止盈回撤比例,第5单止盈卖出,-此时检测其他订单盈亏状态,除了第4单,其他订单均为浮亏状态,一并止盈卖出第4单。

继续监控止盈或补单-当前策略剩下的持仓订单分别为:首单、第2单、第3单,-若行情上涨,则监控是否达到第3单网格止盈条件和整组策略止盈条件,-若行情下跌,则仍然根据当前策略的档位、自定义间隔、追踪建仓比例等参数,监控是否达到第4单补单条件。

好啦,以上是关于数字货币量化交易其中的一部分

关注公众号"AI量化交易炒币机",让量化机器人带你追赶屯币的大户!

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

[0:15ms0-1:524ms