1.11利率I
利率I需要用到的数据,包括:计价利率指数;基础利率指数资金费用时间间隔。
对于计价利率指数Q:
即计价货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.06%
对于基础利率指数B:
即基础货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.03%
1.12溢价率P
孙宇晨:币安并非交易较小市值meme币的最佳平台:5月19日消息,波场 TRON 创始人、Huobi 全球顾问委员会成员孙宇晨表示,“币安可能是市场份额最大的加密交易平台,但它并非交易市值较小的 meme 币的最佳场所。如今,币安在上架加密资产方面有着非常高的标准。某个 代币首先需要至少达到 1 亿美元甚至 10 亿美元(市值)才能在币安上线。我认为这为其他交易平台的发展留下了非常大的空间。”[2023/5/19 15:14:03]
溢价指数(P)={Max(0,深度加权买价-标记价格)-Max(0,标记价格-深度加权卖价。/现货价格标记价格的合理基差
美联储:财政部将提供250亿美元紧急贷款支持,Signature银行已经关闭:金色财经报道,美联储表示,财政部将提供250亿美元紧急贷款支持,美国的银行体系仍有韧性,基础仍然稳固。为了向美国存款机构提供流动性,每个联邦储备银行将向符合条件的取款人提供预付款,某些类型的证券将作为抵押品,美联储将使用各种工具来支持家庭和企业。
美联储表示,Signature银行已经关闭,纽约金融服务部门已经接管了Signature?Bank,硅谷银行和Signature?Bank的所有储户将得到充分保护,但股东和某些无担保债券持有人将得不到保护。纽约金融服务部门表示,他们正在与其他监管机构密切合作。美联储正在密切监测整个金融体系的状况,并将酌情采取额外措施。[2023/3/13 12:59:26]
保证金影响额是指利用0.1BTC的保证金可以交易的金额,它被用来决定计算加权买/卖价的深度。
USDC交易所流出量创1个月新高:金色财经报道,Glassnode数据显示,USDC交易所流出量7日平均值刚刚达到92,213,208.19 美元,创1个月新高。[2023/1/16 11:13:41]
1.13资金费率
F=PClamp(I-P,-0.05%,0.05%)
如果(I-P)是在/-0.05%之间,那么F=P(I-P)=I。换句话说,资金费率将等于利率。
1.14标记价格
永续掉期合约的合理价格使用资金费用基差率计算:
资金费用基差率=资金费率*?(至下一个缴付资金费用的时间/资金费用时间间隔)
标记价格??=指数价格*(1资金费用基差率)
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