比特币期货、期权交易热度激增,期货持仓与历史最高纪录几乎持平,期权持仓续刷历史新高,突破35亿美元。以太坊期货、期权持仓均增一成,期权交易量增加近40%。
一周市场动态
火币APP端上线USDT本位永续合约。极端行情爆仓概况
过去一周,比特币从1.3万美元附近最高1.5万美元上方。11月5日,比特币拉升逾1100美元,当日爆仓金额达2.35亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin
交易量
加密衍生品交易所 Deribit 计划推出 Solana 期货产品:金色财经报道,两位消息人士称,加密货币衍生品交易所 Deribit 正在推出 Solana(SOL) 期货产品,Deribit 几个月来一直在衡量期权做市商对 Solana 产品的兴趣。该公司向 Blockworks 证实,它正在内部测试 SOL 产品,计划于本季度末或第二季度初推出。
总部位于巴拿马的 Deribit 目前仅提供比特币和以太坊期权产品。Dereibit 首席商务官 Luuk Strijers 表示,该公司之前曾考虑增加其他代币,但担心流动性和做市商的覆盖率,Strijers 说:“当前对 SOL 的需求非常明显”。仅接受加密存款的 Deribit 正在构建 Solana 钱包以促进这些交易,用户必须存入 SOL 才能交易 SOL 衍生品,该公司计划提供永续交易、期权、期货和投资组合保证金服务。(BlockWorks)[2022/1/23 9:07:07]
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品所Bit.com期权成交量目前在市场占比30%以上:Skew 数据表示:Bit.com期权上线三周,目前期权交易量已超3亿美元,周末两日期权交易额均达到市场的30 %以上。
据悉。Bit.com官网永续合约的交易起点为0.2USDT,期权起点为0.1张起。[2020/9/7]
比特币期货市场交易热度持续走强,过去一周成交量再增加近四成,达近1430亿美元。其中,11月5日的单日交易量突破368亿美元,是过去一周日均交易量的1.8倍。CME的交易量在连续两周大涨后本周回落逾28%,一周交易量为25.92亿美元。
相比之下,以太坊交易量增幅并不明显,过去一周仅增加不到4%,为304亿美元。
亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说,2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加,因为主要机构开始支持比特币等数字资产,将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言,亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用,“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力,推动着行业向前发展。随着时间的推移,这一切让我相信,亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示,亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲,与更适合金融机构的美国市场相比,OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面,Joyce Yang提到强有力监管的重要性,以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说,今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易,这种情况经常发生,而且大多发生在亚洲。如果你看看监管,它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”(AMBCrypto)[2020/4/5]
比特币期货合约日交易量,来源:Skew
动态 | 加密衍生品交易所Deribit出售10%股权:金色财经报道,加密衍生品交易所Deribit已将10%的普通股出售给QCP Capital和Three Arrows Capital,估值高达9位数,这两家公司正在寻找更多的投资者来分割这10%的股权。尽管Deribit当前在期权市场上占主导地位,但随着Bakkt,CME,FTX和OKEx都进入该生态系统,竞争正在加剧。[2020/1/14]
未平仓头寸
截至11月5日,比特币未平仓头寸达55.73亿美元,较一周前增加8.30%。值得注意的是,目前的持仓数值与史上最大持仓纪录几乎持平,仅次于8月17日。另外,尽管CME交易量有所回落,但其持仓却环比增加近13%,达9.33亿美元。
比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew
以太坊持仓数值较一周前增加一成,截至11月5日为11.88亿美元。
以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew
相比于前一周以太坊持仓下降10%,过去一周比特币和以太坊的持仓数值均有所增加,这表明市场对于盘面的看法依旧较为乐观,投资者需持续关注该持仓数据能否持续。
资金费率
资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。
过去一周,多数交易所的比特币资金费率上移,Bybit的平均资金费率最高,为0.0112%,仅有Bitfinex、币安、OKEx为负值。其中,Bitfinex的平均资金费率低至-0.0232%。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
同样,以太坊永续合约的资金费率也普遍呈上行趋势,有且仅有OKEx的平均资金费率为负值,为-0.0032%,币安和BitMEX最高,分别为0.0231%和0.0220%。
各交易所的以太坊永续合约资金费率对比
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权市场交易热度激增,一周交易量突破27亿美元,大增近五成,其中,11月5日达8.88亿美元,创单日最高纪录。另外,Deribit的交易量分别在10月30日和11月5日创下历史新高,分别为5.53亿美元、7.51亿美元,交易量占比也升至84%左右。另一方面,CME交易量在上周反弹两倍后,过去一周回落45%。
比特币期权日交易量,来源:Skew
以太坊一周交易量也环比增近逾38%至2.31亿美元。
以太坊期权日交易量,来源:Skew
未平仓头寸
比特币期权持仓续刷历史纪录,突破35亿美元,截至11月5日为35.37亿美元,较一周前增加逾27%,其中,Deribit的持仓数值环比大增近四成,持仓占比升至80%左右。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
另一方面,以太坊持仓数值重启反弹趋势,截至5日为5.22亿美元,较一周前增加近9%,仅次于9月1日的历史高点。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
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