比特币期货、期权交易热度只增不减,持仓续刷历史纪录。CME比特币期权持仓突破10亿美元创历史新高。以太坊期货、期权成交量分别环比回落13%、20%,期权持仓却增加逾6%再创新高。
一周市场动态
火币上线SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品种USDT本位永续合约。
期货市场
极端行情爆仓概况
11月18日,比特币在冲至18400美元上方后的半个小时内,爆仓1.1亿美元,全网爆仓1.8亿美元,当日比特币共爆仓近3亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin
加密衍生品交易所CBOEX正在寻求新一轮2000万美元融资:据官方消息,新加坡加密衍生品交易所CBOEX正在寻求新一轮融资,计划以1~2亿美元的估值融资2000万美元,融资将用于扩展业务及技术人员扩充,同时扩展交易市场,包括东亚、东南亚和东欧等地区。
CBOEX交易所于 2021 年3月正式运营,交易量已达到近3亿美金。[2021/7/12 0:44:46]
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品交易所FTX现已上线XRP:7月19日,加密衍生品交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried发布推文称,FTX现已在其现货市场中上线XRP。[2020/7/20]
比特币期货市场交易热度不减,成交量继前一周增加近四成后,过去一周再增加逾11%,达近1810亿美元。其中,11月18日十大交易平台的总交易量达近520亿美元,是过去一周日均交易量的两倍。
比特币期货合约日交易量,来源:Skew
以太坊一周成交量在前一周激增近60%后,本周回落13%至420亿美元附近。
以太坊期货合约日交易量,来源:Skew
未平仓头寸
韦氏评级:加密衍生品交易平台FTX推出的大多数指数期货缺乏流动性:加密货币评级机构韦氏评级(Weiss Ratings)在推特上表示:“加密货币衍生品交易平台FTX在不到12个月的时间里推出了八个独特的指数期货和波动性市场,其中大多数都非常缺乏流动性。有时候,多即是少。在我们看来,FTX正在稀释它仅有的少量价值。”[2020/6/27]
比特币期货持仓持续创下历史新高,较一周前增加近6%,截至11月19日该数值为64.22亿美元。
比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew
其中,CME持仓首次突破10亿美元创历史新高,由此可见机构资本正在大量涌入期货市场。
CME比特币期货合约未平仓头寸
FTX CEO Sam :当前最重要的是创造出人们真正想要的加密衍生品:加密货币衍生品交易所FTX与Alameda Research首席执行官Sam Bankman-Fried,在线上活动中指出,早期入场者或许可以随意不受限制地创建任何东西,但随着加密衍生品市场变得越来越成熟,竞争越来越激烈,无论是大型头部交易所还是小型衍生品交易所,最需要考虑的事情都是,推出真正能被人们接纳的产品。默认状态下,我们所构建的产品或者项目会自然消亡,若想阻止这种情况发生,就必须设法让它变成大家所期待的样子。[2020/5/8]
以太坊持仓较一周前微降约4%,截至11月19日为13.93亿美元。
以太坊期货合约日交易量,来源:Skew
资金费率
资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。
伴随着比特币价格飙升和期货市场热度大涨,交易所的资金费率普遍呈上移趋势。过去一周,FTX的平均资金费率最高,为0.0202%,Bitfinex最低,为-0.0399%,而币安、BitMEX、OKEx等交易所的平均资金费率均在0.01%至0.02%之间。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权交易量连续六周上涨,过去一周的交易量为36.42亿美元,环比增加逾28%。其中,CME的一周成交量继上周反弹逾56%,本周再增64%至8590万美元。
比特币期权日交易量,来源:Skew
相比之下,以太坊一周交易量环比下降逾20%至2.71亿美元。
以太坊期权日交易量,来源:Skew
未平仓头寸
比特币期权持仓续刷历史纪录,截至11月20日达近44.84亿美元,较一周前增加逾18%。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
与交易量相反,以太坊持仓继上周增加15%之后,过去一周再增加逾6%,达6.4亿美元,持续创突破历史高点。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
持仓量PCR之比
过去一周,比特币持仓量PCR之比从0.7增至0.8,这意味着尽管多方长期以来占据较大优势,但空方正在逐步积蓄力量。
比特币持仓量PCR之比,来源:Skew
另外,过去一周,以太坊持仓量PCR之比在0.45和0.92之间震荡,波动较大。截至11月19日,该数值为0.77。
以太坊持仓量PCR之比,来源:Skew
期权到期情况
今日将有3.54万份比特币期权合约到期,名义价值逾6.41亿美元。本月最后一个周五将有6.57万份合约到期。
比特币期权到期情况,来源:Skew
以太坊期权方面,今日将有13.33万份合约到期,名义价值约为6665万美元。12月25日将有56.50万份合约到期。
以太坊期权到期情况,来源:Skew
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。