了解加密货币中的隐含波动率

去中心化期权正在成为DeFi中的一个趋势领域,带来了隐含波动率(IV)等重要概念。

作为DeFi期权交易员,您为什么要学习IV并学会理解它?很简单——获得更多利润:

它可以告诉您未来市场的波动程度。

它可以帮助您更准确地假设期权在货币中到期的概率。

在本文中,您将了解IV:它是什么、如何看待它、为什么它在DeFi选项中很重要,以及如何阅读它。我们还将讨论隐含波动率和实际波动率之间的对比。

让我们开始吧。

什么是隐含波动率?

隐含波动率是反映标的资产价格变化的预测可能性的指标。它也是定价选项中的重要组成部分。

Zhu Su:现在是构建和了解加密行业的最佳时机:金色财经报道,三箭资本联合创始人Zhu Su发推表示,“很多人向我咨询是否底部已经出现,我的回答往往是‘不知道也不在乎’。如果你还身处加密领域,现在是构建、了解加密领域如何工作以及如何改进的最佳时机”。[2023/1/9 11:02:08]

由于具有高IV值的期权通常具有更高的货币到期可能性,因此标的资产的IV直接影响期权的溢价。由于与溢价的这种相关性,IV也严重影响了DeFi期权金库和一般DeFi期权的收益率和风险回报率。

请记住,IV代表概率。它只是对价格变动可能性的估计——它不会预测未来。

动态 | 阿姆斯特丹中本屋将帮助人们了解加密货币:据bitcoin.com报道,中本屋(The House of Nakamoto)是一个帮助新手进入加密货币世界的奥地利项目,最近在阿姆斯特丹开设了一家新店作为信息中心,加密货币相关产品的零售店,甚至还有一个临时的比特币博物馆。当地居民和游客现在可以在此了解电子货币,获得包括硬件钱包的入门套件。[2018/10/26]

IV就像其他技术指标一样。不要盲目地依赖它,你可以用它来辅助你的论文——它可以帮助你衡量其他投资者的潜在行动。

考虑IV的一种实用方法是,它是市场情绪的衍生物——对投资者对市场方向的一般看法的估计。

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DeFi期权中的隐含波动率

由于高度不可预测的市场,加密货币中的IV很有价值。由于它的重要性,它对于期权交易者的盈利能力也至关重要,因为正如我提到的,IV会对DeFi期权策略的利润率产生不利影响。

在使用DOV等结构化产品或仅交易去中心化期权时,了解期权定价以及IV如何影响它是很有用的。它最初是在幕后,但当您开始注意到它的影响时,研究它可能是个好主意。

解读隐含波动率

理解IV之后,对其进行解释是下一个最重要的步骤。尽管IV包含期权溢价,但阅读原始图表和历史数据仍然有助于了解市场情绪。

由于DeFi交易平台通常不提供IV图表,因此您必须使用单独的工具。

加密工作最常见的工具之一是T3Index。在他们的网站上,您可以访问衡量预期30天隐含波动率的BTC和ETH波动率指数。

正如我之前所说,市场情绪与IV之间存在直接关联。

最值得注意的是,在上周与FTX和Alameda相关的价格暴跌期间,IV大幅飙升。如果您进一步观察,您将能够在从1月到现在的多个场合中找到类似的相关性。

已实现波动率

顾名思义,已实现波动率(RV)代表历史波动率水平。与预测未来价格走势的IV不同,RV衡量的是特定时期内过去的价格走势。

RV不仅可以用于发现相关性和历史模式,还可以用于发现不一致。这是一个简单的例子:

IV高于RV意味着市场预期标的资产的波动性异常高。换句话说,这意味着期权平均定价过高——向投资者发出溢价的信号。

结论

正如您现在可能已经掌握的那样,隐含波动率是风险的衍生物,直接影响期权费。

市场情绪与波动率值之间存在密切相关性。虽然了解IV对于使用期权的交易者至关重要,但它也可以作为其他加密货币交易者群体的技术分析。

话虽如此,以下是关键要点:

隐含波动率是反映标的物价格变化的预测可能性的指标。

它可以告诉您未来市场的波动程度以及期权到期的可能性

已实现波动率是一种指标,表示指定时间段内的历史波动率水平

您可以结合IV和RV来确定保费是否定价过高。

文章就到这里了,希望这篇文章对大家有一定的帮助。我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,欢迎私信!所以资讯平台均为?

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