主题：操盘手揭秘，百万收益的实战策略！
时间：7月30日19:00
主持人：币看CMORuby
嘉宾介绍：AlphaMind
2020年7月30日晚，「币看策略交易学院第2期」邀请专业量化团队AlphaMind对话币看CMORuby，独家揭秘网格交易的秘诀！
AlphaMind是专业量化团队，团队成员来自国内头部金融机构，擅长交易策略研究与开发，已有成熟的趋势、网格、反转等多种类型及不同波段策略在运行，实盘收益超百万。
韭爷为大家整理了直播全程的文字实录的同时，也学会了网格交易的秘诀呢一起来回顾下吧！
问题一：网格交易的优势是什么？
A神：要说网格交易的优势，那先从介绍网格开始吧。从6月初BTC画门到现在,BTC已经震荡盘整接近两个月了，上周以来市场的波动率才开始有些恢复。很多趋势交易者在这种震荡磨人的行情开单易损，小波段中赚的利润被多次亏损带走，很难把利润抓在手里。而这种行情对于网格策略来说正是施展拳脚的时机。
比特币看跌期权未平仓合约5871张，创近期新高:金色财经报道，2022年11月25日芝加哥商业交易所（CME）比特币成交量报告如下：比特币期货电子合约成交量5397张，场外成交合约为77张，成交量5474张，未平仓合约17614张，持仓较上一日减少139张。
比特币期权合约成交27份，其中看涨合约2份，看跌25份。看涨期权未平仓合约2332张，持仓较上一日上涨102张，看跌期权未平仓合约5871张，持仓较上一日上涨339张。
微型比特币期货电子合约成交量6179张，未平仓合约27202张，持仓上涨330张.[2022/11/27 20:56:57]
市场行情我们大致给分为牛市、熊市和震荡市。为什么说网格策略适合震荡期呢？
从网格的原理来说，网格交易可简单的如下理解：把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里，把资金分成多份，价格每跌一格就买一份，每涨一格就卖一份。一份买入对应一份卖出，买卖交易之间只赚一格网格的差价。
Cobra：让比特币看起来更复杂并不是在帮助比特币:7月24日，Bitcoin.org网站共同所有者Cobra发推称，有一些比特币相关产品只会给人一种印象，即运行一个完整的比特币节点很困难，或者还需要一些特殊硬件。但如果可以运行一个浏览器就可以运行一个节点，或者下载Bitcoin Core就能运行，这样更好。需要指出一点，让比特币看起来更复杂并不是在帮助比特币，因为最终结果只是会减少完整节点。这样的产品没有意义。但这些产品仍在不断迭代推出，而实际上只是在抢钱，且这些硬件产品升级会是一个问题，也不能保证硬件可以跟上比特币的网络需求。[2020/7/24]
埃隆?马斯克：政府大规模发行货币使比特币看起来比较可靠:特斯拉创始人埃隆?马斯克(Elon Musk)（Elon Musk）几个月内第四次公开讨论比特币。在J.K.罗琳探讨比特币的推特中，马斯克评论称，各国政府和央行大规模发行货币使比特币“看起来比较可靠”。此外他补充道，仍然只持有0.25枚比特币。（NewsBTC）[2020/5/16]
网格交易把资金分成多份，分批买入，大大降低了对于买入点的要求。
在设定的网格区间内，网格交易即越跌越入，越涨越出。不断在低位买入，即使是暂时处于持续亏损的状态，但整体的持仓成本却在不断降低，一旦市场出现反弹，累积下来较低成本很容易就会产生可观的利润。而且网格内交易的份额一一对应，只要有反弹，达到网格的要求就立即卖出，对应份额的价差利润就能抓住。这是它的一方面优势，震荡期如果价格在区间内波动，基本等于坐收盈利了。
另外，网格交易对于上班族和平时时间较少的朋友也是非常友好的。网格是量化的一种，也是有解放双手的使命的。只要花点时间设置好网格，后面接着就是很舒服的交易过程，等待着买入，等待着卖出，并不需要很长时间花很大的精力关注市场走势，无时无刻都去盯盘。
声音 | Michael Novogratz：美总统与美联储主席间分歧使比特币看涨:据NewsBTC报道，Galaxy Digital创始人兼首席执行官Michael Novogratz认为，比特币将得益于美国总统特朗普和美联储主席鲍威尔之间日益加深的不信任。Novogratz表示，因此他更看涨比特币。据此前报道，特朗普曾威胁称，如果鲍威尔决定不降息，将把他降职。[2019/6/20]
Ruby：是的，对于网格来说更多的是一个交易工具，利用的好的话有很多优点。
A神：这就是网格交易，在震荡期无需预判短期走势，交易纪律简单可执行。
问题二：在币看做网格交易，参数设置，有什么秘诀？
A神：这个问题也是操作网格的核心，简单说下网格的应用方法。
网格策略大致有如下参数需要设置：
1.交易区间。根据经验，不同的品种交易的区间是不一样的。交易区间决定了网格的密度，根据历史数据合理的划分交易区间是个不错的方案。市场上一些成型的网格产品都会有推荐参数，新手可以使用智能推荐的参数，可能会比自己的判断更友好。一个常用的区间设置方法是以日K线的BOLL上下轨作为区间的上下界。
前万科、顺丰人力资源总监李博加入币看，助力拓展国际化团队:本月，资深人力资源专家李博先生加入币看BitKan，出任公司高级人力资源总监。李博先生曾先后就职于华为，美世咨询，顺丰集团，万科集团等知名公司任高级人力资源总监，为以上企业初期拓展国际化业务构建优质团队，具有丰富的国际化人力资源管理和团队管理经验。李博先生的加入将为币看BitKan团队及产品的国际化人才引进发展带来新的助力。[2018/5/31]
2.网格数量。网格越密集，越能捕捉到微小的价格波动。捕捉的波动格子越多，盈利也就越多，但也需要很大的资金量。格子数量是一个自己权衡的问题，主要参考手上的筹码。
3.每个网格的交易数量。上边也提到资金量的问题，根据资金量进行划分，不同的网格策略会有多种变种，如等比例下注和等价格下注。
等比例下注能确保每份资金的盈利率都是相等的，但随着网格价格的上涨，止盈条件会越变越高。
等价格下注没有这个问题，但随着网格价格上涨，止盈条件会越来越宽松，每笔交易的盈利率会比低价格网格的要低。
总之，价格越低买的越多，亦或价格越高买的越多，典型的仓位管理方式有正金字塔仓位管理和逆金字塔仓位管理。当然如果有技术能力或者有一套自己坚持的策略方案，可以参考着及时调整这些网格参数。
问题三：区间网格和无限网格，有什么区别，该怎么用？
A神：一般来说,网格上下界的划定会直接影响网格资金的利用率。举个例子：
在本金相同的情况下，A、B、C三个例子中资金分配到每个网格的大小就不同。
A会最大、而C最小，导致行情在波动的时候区间设定比较窄的A就能够在一买一卖间收到更高的网格利润。
但是A的风险在于很容易跑出网格区间，B跟C的这两组因为网格范围较大，如果波动不够，会留存一部分的闲置资金，也就是完全没参与到交易的资金里。
所以这也是为什么无限网格在短期的小波动，所看到的网格利润会感觉比自己开正常网格还低。无限网格是牺牲掉了窄区间的强资金使用率，成就了价格怎么涨也涨不出区间的特性。
总结下就是，区间网格有上下界，资金利用效率高，但冲出上下界就需要被动止损或止盈。无限网格无需设定上下界，但资金会铺的比较开，同样波动率下资金利用率比较低。
问题四：为了对冲风险，在网格交易中，能否一个交易对同时多空方向双开？
A神：对冲风险同样也会对冲利润，在加上给交易所的佣金，长期看是不值当的。
问题五：网格策略的致命点是什么，如何克服？如何处理单边行情？
A神：网格属于震荡类策略，比较害怕大单边行情的出现。大单边的出现会导致反方向持续加仓而被迫止损，或者盈利向超出区间被迫止盈出场。这就需要我们设置好网格上下界，及时并能严格止损，控制好布单总量的杠杆，不至于被一次大行情击垮。当然也可以结合另外的趋势策略，做一些资金分配。
问题六：网格是随时可以开么？还是有建议的入场和出场时机？
A神：网格策略看似可以做甩手掌柜，但就像刚刚说的也有怕的时候，进行一些盘面分析还是很有必要的，在出现明显趋势行情时就要慎重开仓了。只要能确定还处在震荡期，那进出场时机也就没有那么重要了，所以你的进出场时机可以当成整个行情整体处于什么走势。
Ruby：其实趋势很重要啊，那有没有简单的技巧帮助判断盘面走势呢？新手该怎么入门？
A神：我做的一般都是做的右侧交易，尽量不去提前预判趋势。
Ruby：右侧交易是指什么呢？
A神：趋势出来之后，有突破了再入场。
问题七：A神怎么看接下来的行情走势呢？
A神：最近波动率慢慢恢复，接下来行情的趋势性会比较强，这也是我希望看到的。
波动够大，市场够活跃，那就说明有金可以淘，作为一个量化团队，很少去人为预测一个明确的行情走势，我们无法预测市场，那么最好的办法是不要预测市场，坚持能给自己带来收益的策略方案，排除主观干扰才是难能可贵的。
这也是市场和量化教会我的一些东西，也是我想向大家推荐的一种交易手段。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。