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SVB事件逐渐尘埃落定,且不同渠道也都证实了许多储户在昨天已经全额取回存款,但它对其他银行和宏观资产的连锁效应才刚刚开始。以下快速总结过去2个交易日市场上最令人震惊的一些变动:
-2023年联邦基金曲线定价下降100-150个基点。
-市场对3月份FOMC的预测从60%的机率加息50个基点转变为30%的机率不会加息,由于对系统性风险的担忧,许多投行已经改变预测,认为3月份不会加息。
Nansen:Gitcoin以52 ETH抛售Quadratic Funding Signature Edition:3月9日消息,据区块链分析公司Nansen披露数据显示,Gitcoin以52 ETH(约合8万美元)的价格抛售NFT:Quadratic Funding Signature Edition 12/12,买家为AQUA.xyz联合创始人@ OhhShiny。
分析显示,Quadratic Funding Open Edition目前已经出现潜在抛售压力,“oxb6c”开头地址已铸造725个NFT(占到总供应量的约8%),目前已在0.32-0.34 ETH价格区间抛售4个NFT,当前持有量为721枚。
此外Nansen数据还显示,当前麻吉大哥黄立成是Quadratic Funding NFT的第二大持有者。[2023/3/9 12:51:39]
-2年期收益率出现自全球金融危机以来最大的3天跌幅。
声音 |Insight Chain热点调研:高晓松再谈区块链,近九成投资者认为Token可从底层改变整个产业链:调研链Insight Chain(INB)今日发布投资者关于“高晓松认为区块链Token将改变整个产业链”的看法的热点调研结果。本次在Insight DApp内共收集有效问卷406份,其中,86.2%的投资者赞同高晓松Token可以从底层改变整个产业链,未来将会有更多创业机会的看法;76.6%的投资者认为Token可以应用于音乐产业,但也有23.4%的投资者持相反观点;此外,78.6%的投资者认为利用Token,区块链可以做到分散版权确权,把非常弱的价值衡量出来。[2019/1/5]
-9月欧洲美元合约单日波动近100个基点(!!!!!),打破了几乎所有纪录,仅次于1987年黑色星期一崩盘。
-1年期inflationbreak-evens下跌70个基点。
动态 | TokenInsight:第45周 GitHub 代码提交次数及合约检测排名:TokenInsight 发布第45周 GitHub 代码提交次数排名,其中 IOST 排名第一,RDN、ZRX、ARK、ZSC 分获二至五名。排名同时引入 RatingToken 针对 ERC20 合约的风险检测,满分 5.00,分数越低风险越高。按提交次数前五名具体数据为: IOST 138 次,3.50 分;RDN 75 次,4.40 分;ZRX 73 次,4.10 分;ARK 69 次,4.67 分;ZSC 58 次,3.00 分。[2018/11/12]
-收益率隐含波动率飙升至2022年高点上方,接近全球金融危机以来的峰值。
-周一FirstRepublicBank股票暴跌60%,过去3个交易日美国区域银行指数回调-20%。
分析 | TokenInsight:TI指数表现平稳 市场整体投资信心不足:据 TokenInsight 数据显示,反映区块链行业整体表现的 TI 指数北京时间 10 月 24 日 8 时报 595.53 点,较昨日同期下跌 0.36 点,跌幅为 0.06%。此外,在 TokenInsight 密切关注的 21 个细分行业板块中,24 小时内涨幅最高的为跨链与侧链版块,涨幅为 7.42%;24 小时内跌幅最高的为通讯版块,跌幅为 4.63%。
另据监测显示,BTC 今日人气热度 0.0804,活跃地址数59.1万。BCtrend 分析师 Jeffrey 认为,BTC 虽有企稳趋势,但市场投资者信心不足,其余通证人气与交易额连连受挫,需注意投资风险。[2018/10/24]
韩国专注于安全解决方案的企业KSIGN宣布完成基于生物识别的虚拟货币智能冷钱包的开发:25日韩国专注于安全解决方案的企业KSIGN宣布其子公司Sctechone完成了指纹验证虚拟货币硬件钱包“TouchxWallet”的开发。TouchxWallet具有内置指纹认证功能和金融安全芯片(SE),可同时确保稳定性和安全性。智能卡格式便于携带。卡液晶显示器可以很容易地检查虚拟货币。 它支持虚拟货币 比特币,以太坊和瑞波币。并通过智能手机应用程序和BLE通信提供电子签名功能。将来会扩大到对比特币现金和Ada的支持。[2018/1/25]
如我们在过去2篇专题中所提及的,我们认为有关当局的共同行动可以成功阻止银行挤兑,但股东和债券持有人会承担巨额损失,FirstRepublicBank是这波危机最新的受害者,投资者担忧其投资组合中的未实现亏损以及高比例的未保障存款,导致其股价暴跌60%。另外我们想提醒读者的是,新的融资计划BTFP不应被视为QE或TARP,因为它不会增加货币乘数,它实际上只是贷款而不是资产互换:
-相对于存款,银行目前持有美国国债/政府机构债券/MBS的投资组合,其资金成本为向储户支付的2%左右。
-资产组合因加息而产生亏损,在HTM/AFS帐上出现未实现损失。
-储户提取存款。
-银行一级资本比率低于要求,但无法自市场融资,出售证券又必须承担巨额损失,这时银行可以利用BTFP计划以联邦基金+10个基点的成本向美联储取得流动性。
-银行的融资成本这时上升了310个基点,净收入下降,但弥补了流动性缺口,收到的资金只是用来补上储备资金的漏洞。
-储户取回存款后,转存至大型银行或投入货币市场基金,存款仍保持不流动的状态。
-这个作法不会增加货币流通速度,它比较象是1990年代日本的流动性贷款,来维持经营不善的企业和银行的生存,而不是直接购买资产。
回到加息的话题,今天的CPI数据有点退居二线,因为比起通胀压力,市场如今更关注风险蔓延的影响(不论对错)。已经将预测改为不加息的投行主要是担忧贷款条件迅速收紧,这在SVB事件之前就已经发生,但随着资金分配者对交易对手风险变得更加谨慎,严格的资金条件只会变得更加严重;虽然金融形势有所改善,但今年以来贷款情况仍然相当紧张,别忘记市场不是经济本身,高盛等投行已经预计严格的贷款标准将严重拖累GDP,对下半年的经济会有较严重的影响,并进而影响通胀。随着市场参与者慢慢消化所有信息,市场可能会至少再剧烈波动一周。
在加密货币方面,虽然美国3个主要的加密货币入口银行都消失,但BTC和ETH都出现了大幅的反弹,主要币种暴涨了约15%,大量周末建仓的空头被清算出场;在一家完全合规、资本充足且受监管的银行一夜之间倒闭后,将加密货币作为一种价值储存替代方案的主张似乎重新浮出水面。另外,虽然DeFiTVL有所回升,但稳定币余额仍在继续下降,可以预见的是,由于法币进出渠道受到打击,加密市场可能会重新转向以币为主。最后,在波动率方面,随着现货价格跳涨,实际波动率和波动率动能有所上升,但隐含波动率很难维持买盘,因为卖方迅速涌现,由于整体TradFi风险情绪似乎在短期内都可能较为负面,市场对于加密的现货走势能持续多久仍抱持怀疑的态度。
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