在近期的播报中提到过,周四周五出现IV下跌同时成交量放大,周末IV小幅上升同时成交量下降,已经成为一种规律性的现象。从本周的数据看,这样的现象同预测一致。观察市场的规律性现象,可能会让交易节约一两个百分点的成本。但是只观察表面规律显然是不行的,这些现象有背后的逻辑,以及环境背景的配合,可以帮助你分析,但是不能作为交易的依据,大部分的技术指标皆是如此。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d20%30d28%90d59%1Y81%ETH历史波动率10d31%30d44%90d65%1Y100%RV继续保持台阶式下降,现在的行情简直是技术指标党的末日,所有的技术指标都凑到了一起。
持仓量11亿美元。期权持仓量整体比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m50%,3m63%,6m70%7/18:1m48%,3m62%,6m69%隐含波动率有所回升,周四周五出现IV下跌同时成交量放大,周末IV小幅上升同时成交量下降,已经成为一种规律性的现象。按照这个规律进行操作,买方可以节约1个百分点的成本,加上昨天提到的利用skew进行PCP合成也可以节约1~2个百分点的成本。期权就是这样,一点一点的降低成本的。但是要提到的是,这样操作可能会造成一些择时上的不利。
加密货币期权交易所Deribit将提供比特币波动率期货:金色财经报道,加密货币期权交易所Deribit将推出比特币波动率期货。Deribit首席商务官Luuk Strijers表示,与Deribit的前瞻性比特币波动率指数(DVOL)挂钩的期货将从3月底开始在Deribit上市,股票代码为BTCDVOL。
DVOL在2021年初推出,衡量比特币的30天隐含波动率,是用Deribit的期权订单簿计算的。隐含波动率是指期权市场对特定时期的价格动荡的预期。[2023/3/1 12:36:10]
Crypto Traders无法在美国SEC诉讼中申请破产:此前因涉嫌690万美元加密庞氏局被SEC指控欺诈的Crypto Traders公司实体投资人Shawn Cutting因法院强制限制令和初步禁令的条款,在没有显示出任何需要调整1380万美元资产冻结条款的情况变化下不被允许申请破产保护。据悉,在美国证券交易委员会(SEC)对Cutting提起强制执行诉讼后,该法院已发布临时限制令,冻结该资产以及其他重组项目。(Law360)[2021/7/15 0:53:10]
巴黎法院维持 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 5 年监禁的判决:巴黎上诉法院维持对去年 12 月因罪被定罪的 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的五年监禁判决,但免除了 10 万欧元的罚款。Alexander Vinnik 被美国司法部认为是 BTC-e 的幕后策划者,并被指控在六年内通过 BTC-e 约 40 亿美元,于 2017 年在美国要求下在希腊被捕,引发了法国、俄罗斯和美国之间三方争夺引渡的斗争,最终法国获胜。(俄罗斯塔斯社)[2021/6/28 0:10:42]
偏度:今日:1m-10.2%,3m-3.1%,6m+0.4%7/18:1m-10.1%,3m-2.4%,6m+2.3%短期Skew昨日最高点达12%,目前仍有10%,Skew高企的时候,买Cal相对比较便宜,l我们可以用PCP合成来占些便宜,但是要注意这样可能会造成保证金占用升高。比如,我希望购买Jul31-9000C,在目前的偏度下,我可以选择购买Jul31-9000P同时做多等量期货。
HashKeyMeCo-founderSaijie:未来计划参与波卡平行链插槽的竞拍:去中心化身份钱包HashKeyMe的Co-founder,Saijie在今日举行的“2020波卡中国行|平行链篇”北京站上表示,分布式数字身份(DID)作为Web3.0的重要基础设施,可以帮助用户实现数据主权、链上信誉、隐私保护和数据价值的回归。HashKeyMe的数字身份链也是基于Substrate开发,未来也计划参与波卡平行链插槽的竞拍。HashKeyMe旨在为波卡、以太坊、PlatON等多个公链生态提供一整套基于分布式身份协议MeID的去中心化身份钱包解决方案。[2020/10/10]
天启资本首席交易员TraderT:高频交易不止于技术指标,应多观察和思考:7月2号19:00,合约帝金牌讲师、天启资本首席交易员TraderT做客MXC抹茶社区,就个人在数字货币合约市场的投资心得进行分享。
TraderT表示,投资主要分为三个步骤:仓位管理;严格的止损;严格的提款本金固定及充值纪律。交易员进行一次交易的判断流程通常是制定计划,包括预判行情、开单计划、止盈止损的点位、突发事件下是否入场等综合因素。每个人都有自己的哈姆雷特,每个人对于技术分析的理解都不同。我做高频交易的思路是,作为“Day Trader”每天需要观察什么,做什么,如何进行高频交易,而不是完全通过技术指标去分析。[2020/7/2]
BTCOptionFlows可以看出,卖出看涨期权连续多日占市场三分之一以上,今天的大宗交易比前两日少了很多。
从持仓量变化看,因为即将到月底了,当周交易的热情没有当月的交易热情高,这是很常见的一种交易现象,这个时间交易员可能会更乐于交易月度期权,成交主力仍然是虚值看涨期权。
持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量突破5.6万BTC,当周期权持仓量比较平稳,当月持仓量在明显上升。
持仓量1.62亿美元,持仓量与季度交割前的持仓量持平。各标准化期限IV:今日:1m52%,3m67%,6m74%7/18:1m52%,3m66%,6m74%
隐含波动率平稳,和比特币不同,以太坊的隐含波动率比没有出现上升。偏度:今日:1m-1.0%,3m+5.6%,6m+6.1%7/18:1m-0.8%,3m+5.4%,6m+5.7%以太坊今日看跌期权成交量占总交易量的72%,前面提到过,这可能是今天交易量太低的缘故。看跌期权每日交易量相对稳定,看涨期权时多时少。
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